我院青年教师张鹏成作为第一作者在期刊《Scandinavian Actuarial Journal》上发表论文“Stochastic asset allocation and reinsurance strategies for an ambiguity-averse insurer under a generalized contagion risk framework”。该期刊为我校期刊目录中的A2类期刊，也是国际四大精算杂志之一。

本文研究连续时间框架下具有传染效应的金融市场与保险市场中的最优资产配置与再保险问题。保险公司面临的索赔风险采用增强的动态传染过程进行建模，该过程不仅推广了含shot noise的外部激励Cox过程和自激励Hawkes过程，同时捕捉了金融市场与保险市场之间的相依结构。此外，假设保险公司具有模糊厌恶特征，并对风险资产、极端外部事件和传染性保险索赔区分不同的模型风险厌恶偏好。保险公司旨在最坏情景下最大化终端盈余的期望效用及特定惩罚函数。运用动态规划原理，推导扩展的HJB方程，并开发迭代数值方案计算值函数与最优控制，严格证明数值方法的收敛性。数值模拟部分展示了相依结构与模糊厌恶对最优策略的影响。

张鹏成，太阳成集团122ccvip副教授，硕士生导师，山东省泰山学者青年专家。研究方向包括保险精算，应用统计，机器学习等。近年来在国际知名精算统计期刊发表多篇学术论文，主持国家自然科学基金青年项目1项、山东省自然科学基青年项目1项。

（撰稿：张鹏成，初审：范红丽，终审：于新亮）